Категории:
Торговая стратегия "Ялик" для рынка NYSE
Категория: NYSE
Внедренная в 2006 году торговая стратегия торгует на значениях технических индикаторов Alligator и Parabolic SAR. При написаннии этой торговой стратегии автором был использован индикатор относительный силы.
В порядке эксперимента мы опробовали эту систему на архивных котировках за 2000-2004 года и в итоге тестируемая торговая система показала прибыльные результаты на рынке Фортс и Форекс, а на спотовых контрактах сделки оказались не очень хорошими. В целом система прибыльная и при некоторой адаптации запросто может выдавать более интересные итоговые результаты и большее количество прибыльных входов и выходов. Всего лишь подправив некоторые параметры открытия позиций в соответствии с параметрами биржи, торговая стратегия начала выдавать в три раза больше профитных сделок, вместе с тем размер убытков сильно прибавился.
Я думаю стратегия очень пригодится профессиональным игрокам, которые хорошо разобрались в отладке стратегий.