Категории:
Модифицированная торговая стратегия "Ворчестер" для рынка NASDAQ
Категория: NASDAQ
Разработанная в 2004 г. механическая торговая стратегия формирует сигналы на показаниях технических индикаторов Moving Average и Parabolic SAR. Во время разработки этой механической торговой системы трейдерами использовался адаптированный индикатор Ларри Вильямса (%R).
Для эксперимента мы протестировали эту стратегию на исторических данных за 2000-2004 года и по итоговому результату представленная стратегия показала средние результаты на площадке ФОРТС и валютных котрактах, а на спотовых контрактах итоги были не такими хорошими. В целом программа интересная и при некоторой доработке запросто сможет выдавать более интересные результаты и большее количество прибыльных сделок. Изменив некоторые формулы открытия позиций в соответствии с волатильностью рынка, торговая система начала показывать в 3 раза больше коротких сделок, вместе с тем размер убыточных сделок слегка прибавился.
Я считаю эта торговая стратегия больше всего подойдет опытным игрокам, которые разобрались в отладке стратегий.