Категории:
Модифицированная торговая стратегия "Arizona" для торговли на рынке NYSE
Категория: NYSE
Автоматическая торговая стратегия относится к классу контртрендовых моделей, принцип торговли формируется на показаниях индикаторов MACD и CCI. При создании этой автоматической торговой стратегии авторами использовался индикатор Ларри Вильямса (%R).
Механическая торговая система была протестирована специалистами на архивных данных за 2001-2003 года и по итоговому результату тестируемая торговая система показала неплохие результаты на рынке базовых активов и валютных котрактах, а на товарно-сырьевых контрактах результаты оказались не очень хорошими. Мы считаем, что эту стратегию можно попробовать слегка изменить к конкретной бирже и она выдаст намного лучшие результаты. Слегка подправив условия входа в рынок, стратегия начала совершать в два раза больше прибыльных сделок, однако размер убытков не увеличился.
Стратегия скорее всего не понравится профессиональным трейдерам, которые все еще не разобрались с написанием торговых систем.