Категории:
Модифицированная торговая система "Смак" для торговли на бирже NYSE
Категория: NYSE
Внедренная в 2005 году механическая торговая стратегия генерирует торговые сигналы на значениях индикаторов технического анализа RSI и CCI. При составлении этой автоматической торговой стратегии авторами использовался адаптированный принцип перекупленности/перепроданности.
Система была испытна на исторических котировках за 2009 год и по результатам тестирования представленная торговая система показала отличные показатели на площадках базовых активов и форекс, а на товарых контрактах результаты оказались не очень отличными. Мы считаем эту систему следует попробовать не сильно подправить к конкретной бирже и она даст более выгодные результаты. Слегка изменив некоторые условия входа в рынок в соответствии с параметрами биржи, торговая система начала выдавать в три раза больше длинных трейдов, вместе с тем размер убыточных сделок слегка прибавился.
Я считаю эта cистема пригодится валютным трейдерам, которые пока еще не очень хорошо разобрались в отладке стратегий.