Категории:
Модифицированная стратегия "Чили" для торговли на бирже ММВБ
Категория: ММВБ
Представленная торговая система принадлежит к классу тренд-следящих моделей, принцип выставления приказов которых основывается на показаниях индикаторов технического анализа Moving Average и Parabolic. Необычно для работы этой механической торговой стратегии авторами был применен индикатор Ларри Вильямса (%R).
Мы прогнали эту торговую систему на исторических данных за 2000-2004 года и по итоговому результату эта торговая система показала отличные показатели на площадках базовых активов и FOREX, а на срочных рынках итоги показались нам не особенно прибыльными. Как нам кажется, эту систему следует немного изменить к конкретной площадке и она даст лучшие результаты. Немного изменив некоторые условия выхода из сделок в соответствии с волатильностью рынка, система начала показывать в 2 раза больше прибыльных сделок, однако размер убытков сильно увеличился.
Такая cистема очень понравится опытным игрокам, которые пока еще не хорошо разобрались в программировнии.