Категории:
Модифицированная механическая торговая система "Луизиана" для рынка ММВБ
Категория: ММВБ
Написанная в 2002 г. автоматическая торговая стратегия формирует сигналы на значениях индикаторов технического анализа MACD а также CCI. Необычно для работы этой торговой системы трейдерами использовался индикатор относительный силы.
Мы протестировали эту систему на исторических котировках за 2005 год и по результатам тестирования эта система показала положительные результаты на рынках базовых активов и Forex, а на товарно-сырьевых площадках торги показались нам не особенно положительными. Возможно эту МТС следует попробовать не сильно подправить к конкретному рынку и она даст значительно более положительные результаты. Немного изменив некоторые данные открытия сделок в соответствии с параметрами биржи, стратегия стала совершать в 3 раза больше длинных трейдов, при этом размер убытков слегка увеличился.
Такая торговая система больше всего понравится профессиональным игрокам, которые все еще не разобрались тестировании и адаптации условий торговой системы.