Категории:
Адаптированная торговая система "Oregon" для торговли на рынке ММВБ
Категория: ММВБ
Эта торговая система принадлежит к типу контртрендовых моделей, принцип работы которых формируется на значениях технических индикаторов МА и CCI. При написаннии этой механической торговой системы трейдерами использован измененный базовый принцип OverSold/OverSell.
В порядке эксперимента мы прогнали эту торговую систему на исторических котировках за 2008 год и по тестам эта торговая стратегия показала неплохие показатели на площадке базовых активов и Форекс, а на срочных рынках результаты были не особенно хорошими. Я думаю, что эту МТС следует попытаться слегка подправить к конкретному рынку и она сможет показать намного более положительные результаты. Слегка изменив параметры закрытия сделок в соответствии с волатильностью рынка, МТС начала выдавать в два раза больше коротких трейдов, вместе с тем размер убытков слегка прибавился.
Я считаю cистема пригодится опытным игрокам, которые хорошо разобрались тестировании и адаптации условий торговой системы.