Категории:
Адаптированная механическая торговая система "Марсик" для рынка ММВБ
Категория: ММВБ
Написанная в 2005 году механическая торговая стратегия генерирует торговые сигналы на значениях индикаторов технического анализа Alligator или ADX. Также для работы этой автоматической торговой системы автором применен видоизмененный индикатор Ларри Вильямса (%R).
Для эксперимента мы испытали эту торговую систему на архивных данных за 2000-2004 года и по тестам эта система показала средние показатели на рынках ММВБ и валютных рынках, а на товарно-сырьевых контрактах торги показались нам не очень прибыльными. Я думаю, что эту МТС следует попытаться слегка подправить к конкретному рынку и она сможет показать намного более положительные результаты. Слегка подправив условия входа в рынок, стратегия начала совершать в два раза больше прибыльных сделок, однако размер убытков не увеличился.
Эта cистема не пригодится опытным игрокам, которые все еще не разобрались с написанием торговых систем.