Категории:
Адаптированная автоматическая торговая система "Печенье" для рынка Nikkei
Категория: Nikkei
Эта автоматическая торговая система относится к классу контртрендовых моделей, принцип выставления приказов формируется на показаниях индикаторов технического анализа MACD и Parabolic. При составлении этой механической торговой системы трейдерами был использован видоизмененный принцип перекупленности/перепроданности.
Чтобы понять, как это работает, мы прогнали эту систему на архивных данных за 2008 год и представленная стратегия показала отличные результаты на площадке ММВБ и валютном рынке, а на срочных контрактах торги были не очень прибыльными. Я думаю, что эту МТС следует попытаться слегка подправить к конкретному рынку и она сможет показать намного более положительные результаты. Всего лишь поменяв данные открытия позиций в соответствии с волатильностью рынка, стратегия стала совершать в 4 раза больше коротких сделок, вместе с тем размер убытков не прибавился.
Я считаю cистема скорее всего не подходит профессиональным трейдерам, которые пока еще не очень разбираются тестировании и адаптации условий торговой системы.